NEMの隠れたボラティリティ3指標

NEMの$0.0035価格背後にある静かな急騰

データを数時間見つめました——退屈ではなく、何かがおかしかったからです。XEMは1,000万枚を超える取引高で推移し、価格は$0.0035付近で停滞。これは不具合ではなく、薄い注文深さに隠されたボラティリティクラスターです。

取引量増加と為替レートの逆転

スナップショット#1：25.18%の動きと\(1,040万円の取引高、転換率32.67%——しかし価格は\)0.00362で反発し、$0.00281へ戻りました。古典的な誤評価？いいえ、これは流動性枯渇が統合として偽装しただけです。

隠れたパターン：嘘をつかない3つの指標

第一：取引量が\(1Mから\)10Mへ急騰し、価格は支持ラインを下回——DeFiトレーダーが無視する構造的乖離。 第二：転換率は32%から14%へ低下し、institutional accumulation のシグナル——分布ではない。 第三：CNY/USD為替レートの歪みは、東アジアウォレットと米国ETF間の仲裁流れを明らかに——ここに真の資金が動き出しています。

これらのモデルをPythonで構築し、Coinbase/Kraken/Uniswapに投入。市場が死んだかのように静寂なのは錯覚です。

これがノイズ？違います。 それはエントロピーを通して語る構造です。