Volatilidade AST e Riscos MEV

Os Dados Não Mentem

Quatro instantes. Quatro realidades.

Primeiro: \(0,041887 (-6,51%). Volume: 103K. Taxa de swap: 1,65. Segundo: \)0,043571 (+5,52%). Volume cai para 81K; taxa de swap desce a 1,26 — liquidez a encolher. Terceiro: \(0,041531 (+25,3%). Volume desce para 74K; preço sobe além de \)0,05 — não é crescimento orgânico; é MEV arbitrage em movimento. Quarto: \(0,040844 (+2,97%). Volume dispara para 108K — traders entram em pânico comprando enquanto bots esvaziam posições abaixo de \)0,037.

Já vi isto antes na cadeia.

Quando volume e preço se desconectam assim, não é uma mudança de mercado — é um aperto induzido por bots.

O máximo (\(0,051425) e o mínimo (\)0,03684) não são ruído aleatório — são pegadas algorítmicas deixadas por bots de sandwich explorando atrasos nas taxas de gás entre ordens de compra/venda.

Não precisa de uma ferramenta gráfica para ver isto — precisa de um script Python que mapeie a entropia do fluxo de ordens ao longo do tempo.

Isto acontece quando provedores de liquidez fogem e o MEV permanece desregulado.