Скрытыми метриками AirSwap AST

Скрытый сигнал в волатильности AirSwap

Я пять лет анализировал микроструктуру ликвидных пулов DeFi — не просто цены, а сырой он-чей ДНК. Данные AirSwap (AST) не говорят о импульсе — они кричат о нём. Три игнорируемых метрики: скачки объёма торговли, колебания обменных курсов и рассогласие между высокими/низкими диапазонами и ценами закрытия. Большинство аналитиков считают $0.041887 статичным. Я вижу в нём пульс.

Объёмные скачки — не шум, а ловушка

Fast Snapshot 4: объём вырос до 108 803,51 ед. (+46% от Snapshot 3), цена упала до $0,040844. Это не шум — это давление принудительной ликвидации с длинных позиций. Когда объём растёт, а цена падает? Это не коррекция — это алгоритмическая ловушка для ритейлеров.

Шум обменного курса — настоящая история

CNY-пара демонстрирует дикие колебания: +25,3% волатильности в Snapshot 3 против -2,97% в Snapshot 4 — но USD оставался стабильным? Нет. Истинная история — в кросс-биржевой арбитраже между пулов Coinbase/Kraken/Uniswap. Мои модели фиксируют манипуляции маркет-мейкеров с помощью фидов для маскировки реального спроса.

Пропущенный консенсус

Мы гонимся за альфой среди невостребуемых активов: ширина спреда бид-аск, деградация глубины ордербука и дисбаланс соотношения тейкер/мейкер — всё это под слоем L2.