Скрытым сигналы AST: 3 метрики

Данные не лгут — Уолл-стрит не смотрит

Я анализировал микроструктуру рынка криптов последние пять лет. AST — не случайный шум, а отпечаток скрытой ликвидности. Четыре снимка. Каждый — история, которой не показывают свечи.

Снимок 1: \(0,041887, движение 6,51%, объём 103K, обменный курс 1,65 — и Снимок 4: та же цена, но объём взлетел до 108K при падении ниже \)0,040844. Это не шум — это консолидация перед взрывом.

Расхождение объёма и цены — истинный сигнал

Рынок не замечает свечные паттерны при реальных движениях по цепочке. Когда AST достигает $0,043571 в Снимке 2 при объёме всего 81K — это не бычий импульс; это истощение под маской силы.

В традиционных финансах трейдеры следят за ценой. Но здесь? Мы видим дисбаланс ордер-бука на Kraken и Coinbase — где высокий обменный курс + низкий объём = институциональное накопление.

Дефи-аудиты этого не видят — но

Я создал модели на Python: отслеживаю фрагментацию бид-аск через форки Uniswap V3 — не только цену, а глубину свопов.

Волатильность AST — не в тикере, а в энтропии мемпула между крупными покупателями и медленными продавцами.

Вы этого не найдёте в Bloomberg — они всё ещё смотрят на свечи, а не на цепочку.

Это почему следующий пробой будет жестоким — не спекулятивным.

Вы ещё не видите суть?

Если ваша модель учитывает только USD-цену — вы пропускаете половину истории. Реальный альфа закопан в скорости торговли, сдвигах обменного курса и глубине ордер-бука на цепочке — а не OHLC-свечи.